Hedging
with Futures: Efficacy of GARCH Correlation Models in the European Electricity
Markets, con G. Zanotti, Journal of
International Financial Markets, Institutions &
Money
Il risk management nel
leasing, factoring e credito al consumo, in Economia & Management, n.
1
The
model risk in credit management processes, con G. De Laurentis, in Gregoriou –
Hoppe - Wehn (eds.) Model
Risk Evaluation Handbook, McGraw
Hill, New
York
L’evoluzione delle “regole del gioco” MiFID compliant nel settore
dei servizi di investimento (con P. Musile Tanzi), Bancaria
Editrice
Le metodologie di misurazione,
di trasferimento e di mitigazione del compliance risk nell'area dei servizi di
investimento (con L. Nadotti), Bancaria
Editrice
