PUBLICATIONS
Giampaolo Gabbi
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1990
The Liquidity Risk Factors for Bonds, con B. Salis (download)
Operational
Risk Vs. Capital Requirements under New
Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks
Penalized? A Clinical Study, con S. Cosma e G. Salvatori, in Operational Risk
toward Basel III, Wiley & Sons, New York (see)
Rischi operativi e piccole banche: the black swan, con
Il valore della reputazione bancaria nel pensiero di Tancredi Bianchi, con M. Matthias, Banche e Banchieri, n. 4, forthcoming
How risk destroyed banks’ reputation, IAMSDA special issue on “The
Brave New World”, n. 3 (download)
The
model risk in credit management processes, con G. De Laurentis, in Gregoriou –
Hoppe - Wehn (eds.) Model
Risk Evaluation Handbook,
The Black and Litterman optimization framework with higher moments: the
case of hedge funds, con R. Renò e A. Limone, in Stock Market Volatility,
Chapman & Hall/CRC,
The Evolution of
Compliance Function and Compliance Risk in Investment Services,
edited by P.
Musile Tanzi, SDA Bocconi Research, with AICOM and SIA-SSB (download)
La term structure, in G. Gandolfi (ed), Scelta e gestione degli investimenti finanziari, Bancaria editrice, Roma (see)
Alternative
Investments Encyclopaedia, voci curate:
1)
swap
2)
forward
contracts
3)
self-regulatory
organization
4)
asset
allocation
5)
semi-deviation
Chapman & Hall/CRC,
The
Microstructure of the Italian Overnight Money Market, con G. Iori, Journal of Economic Dynamics and
Control, n. 1 (download early
version) (download
final version)
Compliance Risk in the Evolution of the Investment Services: An Empirical
Study, con P. Musile Tanzi, Politeia,
n. 89 (see) (download
complete report)
Il rischio di concentrazione bancario: vigilanza, misurazione e gestione, con R. Maino, A. Resti, E. Serata, Economia & Management, n. 3 (see)
Servizi di family
office e soluzioni organizzative: le implicazioni per l’offerta bancaria, con S.
Capece, in C. Devecchi – G. Fraquelli (a cura di), Dinamiche di sviluppo e
internazionalizzazione del family business, Il Mulino, Bologna (see)
Short-Term Interest Rates Volatility and Liquidity Risk, con C. Caglio e
G. Zanotti, in Stock Market Liquidity, Wiley & Sons, New York (see)
(read)
Modelli
statistici a supporto degli intermediari finanziari MIFID compliant, Periscope (download)
La specificità del rischio nel wealth management, Economia & Management, n. 5 (see)
Climate Variables And Weather Derivatives. Gas Demand, Temperature and
Seasonality Effect, con G. Zanotti, in Weather, Energy & Environmental
Hedging: An Introduction, ICFAI University Press,
Elton, Gruber, Brown, Goetzmann: Modern Portfolio Theory and Investment
Analysis, edizione italiana a cura di A. D'Arcangelis e G. Gabbi, Teorie di
portafoglio e analisi degli investimenti, Apogeo, Milano (see)
Are Market Crashes Predictable? An Empirical Evidence, Finanza Marketing e Produzione n.
24
Portfolio Optimisation under changing risk via time-varying beta, con R.
Bramante, Managerial Finance, n. 4
(see)
International
Mutual Fund Returns and Monetary Policy, in Diversification and Portfolio
Management of Mutual Funds, Palgrave-Macmillan, New York (see)
Correlation Breakdowns in Asset Management, with R. Bramante, in Advances
in Risk Management,
Semi-Correlations as a Tool for Geographical and Industrial Asset Allocation, European Journal of Finance, vol. 11 n. 3 (download early version) (see)
Which
factors affect corporate bonds pricing? Empirical evidence from eurobonds
primary market spreads con A. Sironi, European Journal of Finance, vol. 11 n.
1 (download early
version) (see)
La determinazione dei
rendimenti sui mercati del capitale di debito, in C. Zara (a cura di),
Valutazione finanziaria per le decisioni di investimento, EGEA, Milano (see)
Il rischio
operativo nelle banche. Aspetti teorici ed esperienze. Misurazioni e gestione, a
cura di G. Gabbi, M. Massacesi, M. Marsella, EGEA, Milano (see)
2004
Definizione,
misurazione e gestione del rischio reputazionale degli intermediari bancari,
Banca Impresa Società n. 1 (see)
Economic Reports and Forecasting Accuracy, Finanza Marketing e Produzione, n. 1 (see)
Modelli statistici per l’asset management, in “Rivista SIS” (con Riccardo Bramante) (download)
Are Banks able to Forecast? Performance Measurement of Economic Reports, in De Laurentis – Fabrizi (eds), Performance Measurements Frontiers in Banking and Finance, EGEA (see)
Introduzione (con E. Montanaro, F. Belli e A. Lemmi), Atti del Convegno Siena “Il rischio di credito e Basilea 2”, marzo 2002, Giuffré, Milano (see)
Le determinanti dei credit spread nelle emissioni obbligazionarie corporate (con Andrea Sironi), Atti del Convegno Siena “Il rischio di credito e Basilea 2”, marzo 2002, Giuffré, Milano (see)
2003
La misurazione e la gestione del rischio
reputazionale in banca, Working
Paper Newfin
Modelli previsionali per il private banking,P. Musile Tanzi (a cura di), Il manuale del private banking (IV ed.), Egea, Milano
Gli strumenti di rifinanziamento in contropartita
della BCE, P.
Fabrizi – G. Forestieri – P. Mottura (a cura di), Gli
strumenti e i servizi finanziari, Egea,
Milano
La segmentazione della clientela delle polizze vita mediante scoring system, (con Cristiana Orlandini), AA. VV., Business Intelligence lingua diplomatica, SAS edition
Il sistema di scoring system per l’analisi della propensione all’acquisto di polizze vita , (con Cristiana Orlandini), ITA SAS COM, n. 5, 2003 e Azienda Banca
2002
La dimensione bancaria e l’evoluzione dei sistemi di regolamento, (con Alessandro Beber e Cecilia Caglio), in “Banche e Banchieri”, n. 3, maggio-giugno
La tariffazione dei sistemi di regolamento e le opportunità dimensionali delle banche, (con Alessandro Beber e Cecilia Caglio), in “Il Risparmio”, n. 1
Approcci quali-quantitativi alla misurazione e alla gestione del rischio di credito, (con Achille Lemmi e Simona Capece), in “Statistica & Società”, n. 1
Measuring Liquidity Risk in a Banking Management Framework, in “Managerial Finance Journal ”, June
2001
Tecniche previsionali e gestione di portafogli per la clientela private, P. Musile Tanzi (a cura di), Il manuale del private banking (III ed.), Egea, Milano
2000
Il contributo dell’intelligenza artificiale all’asset allocation, in D. Maspero – C. Rossignoli (a cura di), Le applicazioni dell’intelligenza artificiale negli intermediari finanziari, Bancaria editrice, Roma
L’EURO e il rischio di liquidità: nuovi modelli di misurazione e gestione, in “Bancaria”, n. 4
Predicting the Exchange Rate: A Comparison of
Econometric Models, Neural Networks and Trading Systems, (con Riccardo
Bramante, Ruggero Colombo, Maria Paola Viola, Paolo de Vito, Alberto Tumietto),
in “IFTA Journal”, 2000
Edition
1999
Private banking, asset allocation e previsione nei mercati finanziari, P. Musile Tanzi (a cura di), Il manuale del private banking (II), Egea, Milano
La previsione nei mercati finanziari. Trading system, modelli econometrici e reti neurali, G. Gabbi (a cura di), Bancaria editrice, Roma
Reti neurali previsionali: verifiche su dati ad
alta frequenza in mercati “efficienti”, con M. P. Viola, in G. Gabbi (ed)
La previsione nei mercati finanziari. Trading system, modelli econometrici e
reti neurali, Bancaria editrice, Roma
La previsione nei mercati finanziari e il metodo
scientifico, G. Gabbi (ed) La previsione nei mercati finanziari. Trading
system, modelli econometrici e reti neurali, Bancaria editrice,
Roma
Il rating e i credit spread sul mercato obbligazionario, in "Lettera Newfin", n. 3
1998
Are Neural Network and Econometric Forecasts Good for Trading? Stochastic Variance Models as a Filter Rule, (con Riccardo Bramante e Ruggero Colombo), A.-P. N. Refenes – A. N. Burgess – J. E. Moody (eds), Decision Technologies for Computational Management Science, Kluwer Academic Publishers, Boston, (ISBN 0-7923-8308-7)
Le reti neurali e il credit scoring, A. Sironi – M. Marsella (a cura di), Il rischio di credito. Misurazione e gestione, Bancaria editrice, Roma
1997
Il differenziale fra tasso di interesse btp e bund, (con Giulio Tagliavini), In “Lettera Newfin”, n. 3
1996
I condizionamenti delle autorità sul sistema dei pagamenti, in G. De Laurentis (a cura di), Le strategie competitive nell'offerta di servizi di pagamento, EGEA, Milano
La gestione degli incassi e dei pagamenti delle piccole e medie imprese, in R. Ruozi (a cura di), La gestione finanziaria delle piccole e medie imprese, EGEA, Milano
Comportamento cooperativistico nel central banking, Working Paper della ricerca di base "Gli intermediari finanziari nelle prospettive dell'economia aziendale e dell'economia politica: verso un'integrazione" n. 20, luglio
Telematica, telecomunicazioni e sistema dei pagamenti, (in collaborazione con A. Omarini), in Mottura P. (a cura di), Banche, telematica e telecomunicazioni, Newfin Ricerche, Università Bocconi, Milano
Processi cooperativistici e innovazione nel sistema dei pagamenti, In AA.VV., L'innovazione nell’economia delle aziende, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1995
Crisi finanziarie, percezione del rischio e comportamento dei risparmiatori, in R. Ruozi (a cura), Le crisi bancarie, EGEA, Milano
Le crisi bancarie in Canada, in R. Ruozi (a cura), Le crisi bancarie, EGEA, Milano
La previsione dei tassi di interesse, in P. L. Fabrizi (a cura di), Nuovi modelli di gestione dei flussi finanziari nelle banche, Giuffrè, Milano
L'integrazione della tesoreria: un modello finanziario, in P. L. Fabrizi (a cura di), Nuovi modelli di gestione dei flussi finanziari nelle banche, Giuffrè, Milano
La previsione dei flussi monetari nella tesoreria integrata, in P. L. Fabrizi (a cura di), Nuovi modelli di gestione dei flussi finanziari nelle banche, Giuffrè, Milano
La term structure. Principi teorici, metodologie di costruzione e previsione dei tassi di interesse, in E. Carluccio (a cura di), Gli strumenti derivati e le tecniche innovative nella gestione dei portafogli obbligazionari, Newfin ricerche, Università Bocconi, Milano, novembre
1994
Gli strumenti indiretti e i corsi azionari
bancari. Il caso italiano dal 1975 al 1993, (con Silvia Affaticati),
in S. Affaticati - G. Gabbi,
Efficienza informativa e controlli indiretti. Un'analisi congiunta di dati
temporali e sezionali
Giuffrè, Milano
Coefficienti patrimoniali e moral hazard degli intermediari bancari, Working Paper della ricerca di base "Gli intermediari finanziari nelle prospettive dell'economia aziendale e dell'economia politica: verso un'integrazione", n. 13, giugno
1993
Riserva obbligatoria, integrazione comunitaria e concentrazione del mercato bancario, in "Banche e Banchieri", n. 10
1992
La riserva obbligatoria di liquidità delle aziende di credito, EGEA, Milano
Il processo di concentrazione bancaria in Danimarca, in R. Ruozi (a cura di), Le concentrazioni bancarie. Esperienze internazionali ed il caso italiano, EGEA, Milano
La fusione fra la Banca del Salento e la Banca di Bisceglie, in R. Ruozi (a cura di), Le concentrazioni bancarie. Esperienze internazionali ed il caso italiano, EGEA, Milano
1990
La mobilizzazione della riserva obbligatoria e le banche di deposito, in "L'impresa banca", n. 3