File da scaricare

Opzioni call
Consente di generare il pricing di opzioni call con la fomula di Black-Scholes

Opzioni cap
Consente di generare il pricing di opzioni cap con la fomula di Black

Swap
Consente di determinare il tasso di un interest rate swap

Swaption
Consente di generare il pricing di swaption con la fomula di Black

In questa sezione gli utenti troveranno alcuni file a supporto degli incontri didattici.

La qualità del materiale è legata agli obiettivi specifici descritti in aula, pertanto non corrispondono necessariamente alle soluzioni ottimali richieste dall'operatività finanziaria.

SIMULAZIONI DIDATTICHE

Trading e stop loss  (questo file deve essere copiato nella directory C:/ELFO)

Mapping dei flussi

BENCHMARK E TIME DIVERSIFICATION

CASI

Banca di Roma

S.Paolo IMI

Ritorna alla home page

Tassi forward
Permette di determinare i tassi forward sulla base di una curva di tassi spot

Valore teorico bond
Genera il valore teorico di un titolo obbligazionario, anche corporate

TRES e duration
Calcola il rendimento effettivo, la duration e la convessità di un titolo obbligazionario

Scenario peggiore di un investimento finanziario
Determina la perdita massima di un capitale investito in un'attività finanziaria i cui rendimenti si distribuiscono in modo normale