Curriculum dell’attività scientifica e didattica
POSIZIONE ACCADEMICA
Professore ordinario di Tecnica di Borsa
Docente di Gestione Finanziaria degli intermediari creditizi
Presidente Comitato per la didattica CdL magistrale in Finanza
Presidente Comitato Ordinatore CdL magistrale in Finance (corso in lingua inglese)
Responsabile Area Intermediari finanziari Master Economia e Banca
Responsabile Area Mercati finanziari Master GINTS
Responsabile Area Credito Master CIPMI
2006-2009 Visiting Professor City University, London, corso di “Financial Regulation”
Ultime pubblicazioni (2004 - 2009)
2009. Rischi operativi e piccole banche: the black swan, con S. Cosma e G. Salvadori, Bancaria, n. 3
2009. Il valore della reputazione bancaria nel pensiero di Tancredi Bianchi, con M. Matthias, Banche e Banchieri, n. 4
2009. How risk destroyed banks’ reputation, IAMSDA special issue on “The Brave New World”, n. 3
2009. The model risk in credit management processes, con G. De Laurentis, in Gregoriou – Hoppe - Wehn (eds.) Model Risk Evaluation Handbook, McGraw Hill, New York
2009. Operational Risk Vs. Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study, con S. Cosma e G. Salvatori, in Operational Risk toward Basel III, Wiley & Sons, New York
2009. The Black and Litterman optimization framework with higher moments: the case of hedge funds, con R. Renò e A. Limone, in Stock Market Volatility, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA
2009. L’evoluzione della funzione compliance e il compliance risk nei servizi di investimento, a cura di P. Musile Tanzi, SDA Bocconi, in collaborazione con AICOM e SIA-SSB
2009. Alternative Investments Encyclopaedia, voci curate: 1) swap 2) forward contracts 3) self-regulatory organization 4) asset allocation 5) semi-deviation Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, USA
2009, Reputation, Corporate Governance and Ethical Choices, in S. Capece (a cura di) 2009, Ethical choices in economics, society and the environment, Luiss University Press, Roma
2009, Il rischio reputazionale nei contributi di Tancredi Bianchi: appunti per una teoria, (con M. Matthias) in Scritti in onore di Tancredi Bianchi, Bancaria, Roma
2008. The Microstructure of the Italian Overnight Money Market, con G. Iori, Journal of Economic Dynamics and Control, n. 1
2008. Compliance Risk in the Evolution of the Investment Services: An Empirical Study, con P. Musile Tanzi, Politeia, n. 89
2008. Il rischio di concentrazione bancario: vigilanza, misurazione e gestione, con R. Maino, A. Resti, E. Serata, Economia & Management, n. 3
2008. A Survey on Risk Management and Usage of Derivatives by Non-Financial Italian Firms, con G. M. Bodnar, C. Consolandi e A. Jaiswal-Dale, Working Paper Newfin Bocconi
2008. Servizi di family office e soluzioni organizzative: le implicazioni per l’offerta bancaria, con S. Capece, in C. Devecchi – G. Fraquelli (a cura di), Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business, Il Mulino, Bologna
2007. Climate Variables And Weather Derivatives. Gas Demand, Temperature and Seasonality Effect, con G. Zanotti, in Weather, Energy & Environmental Hedging: An Introduction, ICFAI University Press, Hyderabad, India
2007. Short-Term Interest Rates Volatility and Liquidity Risk, co C. Caglio e G. Zanotti, in Stock Market Liquidity, Wiley & Sons, New York
2007. I modelli previsionali nell’attività di private banking, in P. Musile Tanzi (a cura di), Manuale del Private Banker, V edizione, EGEA, Milano
2007. Modelli statistici a supporto degli intermediari finanziari MIFID compliant, Periscope
2007. La specificità del rischio nel wealth management, Economia & Management, n. 5
2006. Are Market Crashes Predictable? An Empirical Evidence, Finanza Marketing e Produzione n. 24
2006. Portfolio Optimisation under changing risk via time-varying beta, con R. Bramante, Managerial Finance, n. 4
2006. International Mutual Fund Returns and Monetary Policy, in International Mutual Funds, Palgrave-Macmillan, New York
2006. Correlation Breakdowns in Asset Management, in Risk and Portfolio Management, Palgrave-Macmillan, New York
2005. La determinazione dei rendimenti sui mercati del capitale di debito, in C. Zara (a cura di), Valutazione finanziaria per le decisioni di investimento, EGEA, Milano
2005. Il rischio operativo nelle banche. Aspetti teorici ed esperienze. Misurazioni e gestione, a cura di G. Gabbi, M. Massacesi, M. Marsella, EGEA, Milano
2005. Semi-Correlations as a Tool for Geographical and Industrial Asset Allocation, European Journal of Finance, n. 11
2004. Which factors affect corporate bonds pricing? Empirical evidence from eurobonds primary market spreads con A. Sironi, European Journal of Finance, n. 4
2004. Definizione, misurazione e gestione del rischio reputazionale degli intermediari bancari, Banca Impresa Società n. 1
2004. Economic Reports and Forecasting Accuracy, Finanza Marketing e Produzione, n. 1
PRESENTAZIONE PAPER CONVEGNI
Forecasting
electricity futures volatility via hedging
methodologies
2009,
2009,
Chicago (
2008,
2008, Orlando (USA),
15th annual conference of
the multinational finance society
2007,
Credit
Portfolios Optimization and Qualitative Rating Processes
2008,
Minneapolis (USA), Advanced research in Finance
Weather
Derivatives and Seasonality Effect
2007, Salt Lake City (USA),
Financial management association
2006,
CART
analysis of qualitative variables to improve credit rating
processes
2006,
Limassol (
Reputation,
Corporate Governance and Ethical Choices
2006,
The
Microstructure of the Italian Overnight Money Market
2006,
2005,
2005
2005,
2005,
2004,
US
Financial Institutions: Reputational Risk and Senior Management Sell
Decisions
2009,
2009, Nantes
(France), European
Financial Management Symposium: Risk Management in Financial
Institutions
Il rischio
reputazionale in banca: la regolamentazione e le best
practice
2009,
Roma, ABI, Basilea 2 e crisi finanziaria
2009,
Milano, Università Bocconi, “How
to Face the Challenges of the Current Economic Turmoil”, Continuous Learning
Alumni Conference (CLAC)
2008,
Roma, Università 3, Il 2° pilastro di Basilea